Event-Driven Backtesting Engine
Moteur de backtesting event-driven implémenté en deux langages avec une interface Streamlit unifiée.
DataHandler → MarketEvent
Strategy → SignalEvent
Portfolio → OrderEvent
Broker → FillEvent → Portfolio::update()
Structure
backtest/
├── core/ ← moteur C++17 (performance-critical)
│ ├── include/
│ │ ├── events.hpp # std::variant<MarketEvent, SignalEvent, OrderEvent, FillEvent>
│ │ ├── bar.hpp # struct OHLCV
│ │ ├── data_handler.hpp
│ │ ├── strategy.hpp # base Strategy + SMACrossStrategy
│ │ ├── portfolio.hpp
│ │ ├── broker.hpp # fill au open, commission 0.1%
│ │ ├── performance.hpp # Sharpe, CAGR, Max DD, Calmar
│ │ └── export.hpp # export CSV
│ └── src/
│ └── main.cpp
│
├── strategies/ ← moteur Python (reference implementation)
│ ├── events.py
│ ├── data_handler.py
│ ├── strategy.py
│ ├── portfolio.py
│ ├── broker.py
│ ├── performance.py
│ └── runner.py
│
├── app.py ← Streamlit, point d'entrée unique
├── scripts/
│ └── download_data.py
├── CMakeLists.txt
├── Justfile
└── pyproject.toml
Quickstart
1. Télécharger les données
just download AAPL,MSFT
# ou: python scripts/download_data.py AAPL MSFT --start 2015-01-01 --end 2024-01-01
2. Compiler le core C++
just build
# ou: cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release && cmake --build build -j4
3. Lancer l'interface
just app
# ou: streamlit run app.py
Choisir le moteur dans la sidebar : Python strategies (inline) ou C++ core (subprocess + CSV).
Workflow complet en une commande
just all AAPL,MSFT
Engines
Python strategies/ |
C++ core/ |
|
|---|---|---|
| Dispatch | queue.Queue + if/elif |
std::queue + std::visit |
| Events | dataclasses | std::variant |
| Data | yfinance live | CSV pre-downloaded |
| Output | inline Streamlit | results/*.csv |
| Usage | prototypage rapide | backtest longue période |
Docker
docker compose up --build
Ouvre http://localhost:8501. Les dossiers data/ et results/ sont montés en volume local — les données et résultats persistent entre les redémarrages.
Métriques
Total Return / CAGR / Sharpe / Max Drawdown / Volatilité annualisée / Calmar — comparées au benchmark (SPY par défaut).
Docker
docker compose up --build
Ouvre http://localhost:8501. Les dossiers data/ et results/ sont montés en volume local — les données et résultats persistent entre les redémarrages.