Event-Driven Backtesting Engine

Moteur de backtesting event-driven implémenté en deux langages avec une interface Streamlit unifiée.

DataHandler  →  MarketEvent
Strategy     →  SignalEvent
Portfolio    →  OrderEvent
Broker       →  FillEvent  →  Portfolio::update()

Structure

backtest/
├── core/                   ← moteur C++17 (performance-critical)
│   ├── include/
│   │   ├── events.hpp      # std::variant<MarketEvent, SignalEvent, OrderEvent, FillEvent>
│   │   ├── bar.hpp         # struct OHLCV
│   │   ├── data_handler.hpp
│   │   ├── strategy.hpp    # base Strategy + SMACrossStrategy
│   │   ├── portfolio.hpp
│   │   ├── broker.hpp      # fill au open, commission 0.1%
│   │   ├── performance.hpp # Sharpe, CAGR, Max DD, Calmar
│   │   └── export.hpp      # export CSV
│   └── src/
│       └── main.cpp
│
├── strategies/             ← moteur Python (reference implementation)
│   ├── events.py
│   ├── data_handler.py
│   ├── strategy.py
│   ├── portfolio.py
│   ├── broker.py
│   ├── performance.py
│   └── runner.py
│
├── app.py                  ← Streamlit, point d'entrée unique
├── scripts/
│   └── download_data.py
├── CMakeLists.txt
├── Justfile
└── pyproject.toml

Quickstart

1. Télécharger les données

just download AAPL,MSFT
# ou: python scripts/download_data.py AAPL MSFT --start 2015-01-01 --end 2024-01-01

2. Compiler le core C++

just build
# ou: cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release && cmake --build build -j4

3. Lancer l'interface

just app
# ou: streamlit run app.py

Choisir le moteur dans la sidebar : Python strategies (inline) ou C++ core (subprocess + CSV).

Workflow complet en une commande

just all AAPL,MSFT

Engines

	Python strategies/	C++ core/
Dispatch	queue.Queue + if/elif	std::queue + std::visit
Events	dataclasses	std::variant
Data	yfinance live	CSV pre-downloaded
Output	inline Streamlit	results/*.csv
Usage	prototypage rapide	backtest longue période

Métriques

Total Return / CAGR / Sharpe / Max Drawdown / Volatilité annualisée / Calmar — comparées au benchmark (SPY par défaut).